Trading haute-fréquence

[Phobos]

Définition de «trading haute-fréquence

Une plate-forme de négociation de programme qui utilise de puissants ordinateurs afin de transiger un grand nombre de commandes à des vitesses très rapides.
Le trading haute fréquence utilise des algorithmes complexes afin d'analyser de multiples marchés et exécuter les commandes en fonction des conditions du marché.
Typiquement, les commerçants qui auront les vitesses les plus rapides d'exécution seront plus rentables, que les commerçants avec des vitesses d'exécution plus lentes.

En 2009, il est estimé à plus de 50% du volume d'échange qui vient d'ordre de trading à haute fréquence.

Le trading haute fréquence est devenu plus populaire quand les échanges ont commencé à offrir des incitations pour les entreprises à injecter des liquidités dans le marché.

Par exemple, le New-York Stock échange à un groupe de fournisseurs de liquidité qui est appelé fournisseur de liquidités supplémentaires (SLP), qui tentent d'ajouter de la concurrence et la liquidité des devis existants relatifs aux échanges.

Comme une incitation à l'entreprise, le NYSE paie une redevance ou une remise pour fournir la liquidité.
En 2009, le remboursement de la SLP 0,0015 $. Multipliez cela par des millions de transactions par jour et vous pouvez voir où une partie des bénéfices pour le trading haute fréquence vient.

Le SLP a été introduit à la suite de l'effondrement de Lehman Brothers en 2008, lorsque la liquidité est une préoccupation majeure pour les investisseurs.